Was ist die Monte-Carlo-Methode?

Unter der Monte-Carlo-Methode wird allgemein eine der Methoden der statistischen Modellierung verstanden, die wiederum auf dem Konzept einer "Black Box" basiert.

In diesen Fällen wird die Monte-Carlo-Methode verwendet,wenn die Verwendung des analytischen Modells des Phänomens schwierig oder ziemlich unmöglich ist (z. B. bei der Lösung von Problemen der Warteschlangentheorie, bei der Untersuchung von Operationen, die auf das Studium zufälliger Prozesse reduziert werden, usw.).

Betrachten wir die Monte-Carlo-Methode in der Ökonomie genauer.

Die Verwendung dieser Methode der statistischenDie Modellierung kann anhand eines Beispiels aus der Warteschlangentheorie veranschaulicht werden. Nehmen wir an, dass es erforderlich ist, herauszufinden, wie lange und wie oft es notwendig ist, auf Kunden in der Warteschlange mit einer bestimmten (ursprünglich eingestellten) Bandbreite eines Geschäfts zu warten. Diese Berechnungen sind in erster Linie notwendig, um zu entscheiden, ob der Laden erweitert werden soll. Wie bekannt ist, ist der Ansatz des Käufers in der Regel zufällig oder unsicher, daher kann die Verteilung der sogenannten Annäherungszeit, das heißt die Lücke zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Käufern, basierend auf den verfügbaren Informationen unabhängig hergestellt werden. Auf der anderen Seite hat die Dienstzeit jedes Kunden auch einen zufälligen Charakter, daher kann seine Verteilung auch detektiert werden. Vor uns liegen also zwei stochastische Prozesse, deren direkte Interaktion eine Warteschlange erzeugt.

Wie die Praxis zeigt, in real verwendenLife-Methode von Monte Carlo, können Sie beliebig oft alle Möglichkeiten aussortieren, während die gleichen Verteilungsmerkmale beibehalten. Als Ergebnis wird es möglich sein, das gesamte Bild dieses Prozesses künstlich zu rekonstruieren. Wenn Sie dieses Bild erneut wiederholen und jedes Mal die Bedingungen ändern, können Sie Statistiken erhalten, als wären sie in Echtzeit gesammelt worden.

Auf dieselbe Art kannst du es auch mehrmals wiederholenein künstliches Bild der Arbeit fast jedes Ladens nachzustellen, wobei die Monte-Carlo-Methode in der Praxis verwendet wird. Simulationsmodellierung wird in diesem Fall reale Daten wiederholen. Die zwei oben beschriebenen stochastischen Prozesse werden wieder erhalten. Ihre abwechselnde Interaktion im Endergebnis wird wieder die "Warteschlange" mit praktisch den gleichen Indikatoren wie im wirklichen Leben ausgeben.

Folglich besteht die Monte-Carlo-Methode in der Wissenschaft ausin künstlicher Modellierung durch mehrfache Wiederholungen in zufälligen Implementierungen. Es ist wichtig zu beachten, dass sogenannte Einzelimplementierungen auch als statistische Tests bezeichnet werden.

Um zu verstehen, was mit dir gemeint istMechanismus der zufälligen Auswahl, sollten Sie einfach die häufigsten Würfel verwenden. In der Praxis werden jedoch in der Regel Tabellen von Zufallszahlen verwendet. Außerdem sind im Moment spezielle Programme für Computer sehr beliebt, die unter Fachleuten als Zufallsgeneratoren bezeichnet werden. In der Tat ist die Monte-Carlo-Methode einfach genug, effektiv und bequem, was ihre weitverbreitete Verwendung sowohl in der Wirtschaft als auch in anderen exakten Wissenschaften verursacht.